Stanovení solventnostního kapitálového požadavku na akciové riziko – Kristýna Tomášková
Kristýna Tomášková
Diplomová práce
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku na akciové riziko
Evaluation of Solvency Capital Requirement on Equity Risk
Anotace:
Cílem diplomové práce je stanovit sloventnostní a minimální kapitálový požadavek na akciové riziko na základě směrnice Solvency II. K jejich vyčíslení jsou použity variace modelů pro stanovení Value at Risk, ale i standardní vzorec uvedený ve směrnici. V první části je teoreticky přiblížen koncept Solvency II a způsob stanovení kapitálových požadavků v rámci Solvency II. Druhá část obsahuje metodiku …víceAbstract:
The aim of this master thesis is to define the solvency and minimum capital requirement for euity risk under the Solvency II Directive. To quantify them, variations of the models for the Value at Risk are used as well as the standard formula given in the directive. In the first part, the concept of Solvency II and the method of calculating capital requirements within Solvency II are theoretically approximated …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/117720
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
- Vedoucí: Jiří Valecký
- Oponent: Ingrid Petrová
Citační záznam
Citace dle ISO 690:
TOMÁŠKOVÁ, Kristýna. \textit{Stanovení solventnostního kapitálového požadavku na akciové riziko}. Online. Diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. 2017. Dostupné z: https://theses.cz/id/t2yc89/.
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakultaMagisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Kvantifikace rizika portfolia ING Visegrádského akciového fondu pomocí metody Value at Risk
Pavlína Ramšová -
Využití metody Value Averaging na akciových trzích
Ivana Škatuĺárová -
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Ondřej NEVÍDAL -
Evaluation of Solvency Capital Requirement on Equity Risk
Bowen Tong -
Řízení měnového rizika s využitím Value at Risk
Jana Sotáková -
Řízení vybraných rizik dle směrnice Solvency II
Ingrid Petrová -
Stanovení solventnosti pojistitele dle konceptu Solvency II a její predikce
Nikola Beránková -
Evaluation of Solvency Capital Requirement on Equity Risk
Bowen Tong