Možnosti předpovědi finanční krize

Veronika Salvetová

Bakalářská práce

The Ability of Predict Financial Crises

Anotace:

Text se zabývá možnostmi předpovědí finanční krize. Na základě empirické analýzy jednorozměrných časových řad je posuzována schopnost vybraného predikčního nástroje anticipovat strukturální zlom související se vznikem svě-tové finanční krize mezi lety 2007-2008 v programu Statistica 12. Kvalita predikcí modelu je hodnocena na základě vybraných statistických kritérií. Výsledky dokládají, že současné predikční výpočetní metody nejsou příliš dobrým nástrojem pro předpovídání krizí a tvoří základ pro diskusi. Na základě těchto poznatků jsou navrhovány další možnosti pro zpřesnění predikčních nástrojů a pro lepší předcházení krizím.

Abstract:

This bachelor thesis examines methods for prediction of financial crisis. Using the statistical program Statistica 12, selected statistical predictive instruments are evaluated in their ability to predict along one dimensional time series the structural break related to the emergence of the financial crisis that developed in the years 2007-2008. The quality of the predictive models is evaluated using selected statistical criteria. The results show that contemporary predictive mathematical methods are not very good tools for prediction of crises. This is the basis for further discussion. On the basis of this information, this text offers suggestion for improving predictive instruments and better prevention of crises.

Klíčová slova

finanční krize, pseudopredikce, jednorozměrné časové řady, neuronové sítě, ukazatel úvěrového rizika, akciový index, index cen nemovitostí, Statistica 12, kvalita predikcí

Keywords

financial crisis, pseudoprediction, indicator of credit risk, house price index, stock market index, one dimensional time series, quality of prediction, Statistica 12, neural networks

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Bc. Anna Dobešová

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance