Hodnocení podílových fondů společnosti Conseq Investment Management, a.s.

Bc. Tomáš Vacek

Diplomová práce

Conseq Investment Management, a.s. Mutual Fund Rating

Anotace:

Hlavním cílem diplomové práce je sestavení návrhu rozložení disponibilních peněžních prostředků pro odlišné typy investorů prostřednictvím podílových fondů a podle zvolených kritérií. Obsah teoretické části se zabývá problematikou kolektivního investování, jeho legislativou a jednotlivými subjekty. Převážně se teoretická část soustředí na podílové fondy, jeho rizika, poplatky a metody pro měření výnosnosti. V praktické části jsou charakterizováni tři klienti – investoři, následně je charakterizována společnost Conseq Investment Management, a.s. a devět podílových fondů nabízených touto společností. Vybrané fondy jsou analyzovány a hodnoceny podle zvolených parametrů. Fondy jsou poté přiděleny jednotlivým zvoleným investorům podle jejich potřeb, preferencí a investičních cílů. V další části jsou fondy zhodnoceny pomocí dvojdimenzionálních metod, které berou v potaz rizikovost a výnosnost. Jedná se o Sharpeho poměr, Treynorův index a Jensenovu metodu.

Abstract:

The main objective of the thesis is to make a proposal for the distribution of available funds for different types of investors through mutual funds and according to selected criteria. The content of the theoretical part deals with the issues of collective investment, its legislation, and individual subjects. Mostly the theoretical part focuses on mutual funds, its risks, fees, and methods for measuring returns. The practical part introduces three clients – investors, followed by a characterization of Conseq Investment Management, a.s. and nine mutual funds offered by this company. The selected funds are analysed and evaluated according to the chosen parameters. The funds are then allocated to individual selected investors according to their needs, preferences, and investment objectives. In the next section, the funds are evaluated using bivariate methods that consider risk and return. These are the Sharpe ratio method, Treynor index and Jensen’s method.

Klíčová slova

výnosnost, likvidita, podílový fond, akciový fond, dluhopisová fond, riziko

Keywords

bond fund, equity fund, liquidity, mutual fund, risk, return

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 7. 2. 2024
• Vedoucí: Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.
• Oponent: Martin Dlabal, externi

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program:
Ekonomika a management