Theses 

Arbitrážní příležitosti na vybraných finančních trzích Východní Asie – Ing. Pavel Werl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Ing. Pavel Werl

Diplomová práce

Arbitrážní příležitosti na vybraných finančních trzích Východní Asie

Arbitrage opportunities in selected financial markets of East Asia

Anotace: Cílem této práce je vyvinout algoritmy na detekci a vyhodnocení arbitrážních příležitostí na finančních datech z Východní Asie. První část se zaměřuje na podrobný výzkum literatury o většině typů arbitrážních strategií, včetně navrhnutí metod pro využití arbitrážních příležitostí. Mezi zmíněnými strategiemi je triangulární arbitráž, cash-and-carry arbitráž, arbitráž volatility, konvertibilní arbitráž, arbitráž instrumentů s fixními příjmy, a další. V druhé části, po popisu získaných dat z východoasijských měnových trhů, navrhnu softwarový algoritmus na detekci multilaterálních arbitrážních příležitostí na měnových trzích, a další algoritmus na generování všech kombinací arbitrážních měnových smyček. Poté vyvinu vlastní počítačový program k automatizované analýze tržních dat, a to včetně následného komputerizovaného generování výstupu v Excelu včetně grafů. Nakonec vyhodnotím a interpretuji výsledky analýzy a vyvodím závěr.

Abstract: The goal of this paper is to develop algorithms to detect and evaluate arbitrage opportunities on financial data from East Asia. The first part is concentrated on thorough literature research on most types of arbitrage strategies, including the development of methods to exploit the arbitrage opportunities. Among those strategies are triangular arbitrage, cash-and-carry arbitrage, volatility arbitrage, convertible arbitrage, fixed-income arbitrage, and others. In the second part, after describing acquired data from East Asian forex markets, I propose a software algorithm to detect multilateral arbitrage opportunities on foreign exchange markets, and another algorithm to generate all combinations of foreign exchange arbitrage loops. Subsequently, I develop a custom computer program to analyze the market data in automated fashion, including the computerized generation of Excel reports and charts. Finally, I evaluate and interpret the results of the analysis, and conclude.

Keywords: Arbitrage, triangular arbitrage, multilateral arbitrage, East Asia, statistical arbitrage, pricing model, risk, algorithm, programming, implementation, forex, arbitráž, triangulární arbitráž, multilaterální arbitráž, Východní Asie, statistická arbitráž, oceňovací model, riziko, algoritmus, programování, implementace

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: Ing. Natália Žoldáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 11:07, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz