Ing. Pavel Werl

Diplomová práce

Arbitrážní příležitosti na vybraných finančních trzích Východní Asie

Arbitrage opportunities in selected financial markets of East Asia
Anotace:
Cílem této práce je vyvinout algoritmy na detekci a vyhodnocení arbitrážních příležitostí na finančních datech z Východní Asie. První část se zaměřuje na podrobný výzkum literatury o většině typů arbitrážních strategií, včetně navrhnutí metod pro využití arbitrážních příležitostí. Mezi zmíněnými strategiemi je triangulární arbitráž, cash-and-carry arbitráž, arbitráž volatility, konvertibilní arbitráž …více
Abstract:
The goal of this paper is to develop algorithms to detect and evaluate arbitrage opportunities on financial data from East Asia. The first part is concentrated on thorough literature research on most types of arbitrage strategies, including the development of methods to exploit the arbitrage opportunities. Among those strategies are triangular arbitrage, cash-and-carry arbitrage, volatility arbitrage …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: Ing. Natália Žoldáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance