Arbitrážní příležitosti na vybraných finančních trzích Východní Asie – Ing. Pavel Werl
Ing. Pavel Werl
Master's thesis
Arbitrážní příležitosti na vybraných finančních trzích Východní Asie
Arbitrage opportunities in selected financial markets of East Asia
Anotácia:
Cílem této práce je vyvinout algoritmy na detekci a vyhodnocení arbitrážních příležitostí na finančních datech z Východní Asie. První část se zaměřuje na podrobný výzkum literatury o většině typů arbitrážních strategií, včetně navrhnutí metod pro využití arbitrážních příležitostí. Mezi zmíněnými strategiemi je triangulární arbitráž, cash-and-carry arbitráž, arbitráž volatility, konvertibilní arbitráž …viacAbstract:
The goal of this paper is to develop algorithms to detect and evaluate arbitrage opportunities on financial data from East Asia. The first part is concentrated on thorough literature research on most types of arbitrage strategies, including the development of methods to exploit the arbitrage opportunities. Among those strategies are triangular arbitrage, cash-and-carry arbitrage, volatility arbitrage …viacKeywords
Arbitrage triangular arbitrage multilateral arbitrage East Asia statistical arbitrage pricing model risk algorithm programming implementation forex arbitráž triangulární arbitráž multilaterální arbitráž Východní Asie statistická arbitráž oceňovací model riziko algoritmus programování implementace
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/pn16b/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
- Vedúci: Ing. Boris Šturc, CSc.
- Oponent: Ing. Natália Žoldáková, Ph.D.
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationMaster programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Arbitráže - spory ze zahraničních investic
Jana Bočáňová -
Metody arbitráže na vybraných trzích kryptoměn
Enriko Fischer -
Verification of profitability of statistical arbitrage on the US stock market
Jan Kamenský -
Statistical Arbitrage in Algorithmic Trading of US Bonds
Jana Juhászová -
Statistical arbitrage in cryptocurrency market
Ruslan Rozbeiko -
Párová arbitráž na vybraných trzích
Pavel Asmus -
Statistická arbitráž na bázi spreadů On the Run a Off the Run dluhopisů
Marek Novotný -
Metody arbitráže na vybraných trzích kryptoměn
Enriko Fischer