Model pro oceňování kapitálových aktiv a jeho aplikace na britském dluhopisovém trhu

Nikola Velčevová

Bakalářská práce

Capital asset pricing model and his application on british bond market

Anotace:

Bakalářská práce je zaměřena na model oceňování kapitálových aktiv a jeho apli-kaci na britském dluhopisovém trhu. Teoretická část vysvětluje základy modelu CAPM. V druhé části je model aplikován na pěti korporátních dluhopisech, které jsou zástupci pěti různých sektorů Velké Británie. Zkoumané období začíná listo-padem roku 2010 a končí v říjnem 2018.

Abstract:

The bachelor thesis is focused on Capital Asset Pricing model and its application on british capital market. The theoretical part explanes the basics of the CAPM model. In the second part is model applicated on the five corporate bonds, which are the represents of the five different sectors of economy in Great Britain. The examined period begins in November 2010 and finishes in October 2018.

Klíčová slova

alfa koeficient, beta koeficient, systematické riziko, nesystematické riziko, SML

Keywords

systematic risk, unsystematicrisk, SML, alfa coefficient, beta coefficient

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Blanka Francová

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance