Zpět na vyhledávání

Renata Hrabovská

Master's thesis

Determinace kreditního rizika u portfolia dluhových aktiv

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Abstract:
Cílem diplomové práce je stanovení a porovnání velikosti kapitálového požadavku pro krytí neočekávané ztráty z kreditního rizika dle Basilejských dohod a ekonomického kapitálu dle metody CreditMetricsTM. Práce obsahuje, mimo úvodu a závěru, další tři kapitoly. První, teoretická část popisuje základní finanční rizika a důraz je kladen především na kreditní riziko. Ve druhé, metodologické části jsou …more
Abstract:
The goal of this thesis is to assess and compare, to the size that capital needs for cover of an unexpected loss from credit risk via the Basile treaty and the economic capital by method of CreditMetricsTM. This labour also contains the introduction and the conclusion; another three chapters. First, theoretical, which describes basic financial risks and emphasises in credit risk. The second, shows …more
 

Keywords

kreditní riziko CreditMetricsTM Basel I Basel II Basel III ekonomický kapitál regulatorní kapitálový požadavek neočekávaná ztráta hladina pravděpodobnosti

Keywords

credit risk CreditMetricsTM Basel I Basel II Basel III economic capital regulatory capital requirement unexpected loss probability level
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/117823

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2017
  • Supervisor: Josef Novotný
  • Reader: Aleš Kresta

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava