Modelování pravděpodobnosti selhání středoevropských bank

Eva Pardubická

Diplomová práce

Probability of default modeling for Central European banks

Anotace:

Hlavním cílem této diplomové práce je určení pravděpodobnosti selhání u vybraných bank a odhad této pravděpodobnosti pro následující období. Práce je rozdělena do pěti kapitol, přičemž druhá a třetí kapitola jsou teoretické. Jsou zde popsány predikční modely finanční úrovně a modely úvěrového rizika. Dále je zde uveden popis finanční analýzy banky a pro větší komplexnost je zde popsán pyramidový rozklad zmíněných modelů. Závěrem kapitoly je popsána simulace Monte Carlo. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na praktické provedení výpočtů a analýz. Je zde uveden popis jednotlivých bank, následuje finanční analýza a samotný výpočet pravděpodobnosti selhání na základě modelů GaG1, GaG2 a GaG3, které jsou dále analyzovány pomocí pyramidového rozkladu. Modelace pravděpodobnosti selhání společně s vyhodnocením předchozích výpočtů je provedena závěrem kapitoly.

Abstract:

The main aim of this diploma thesis is to evaluate the probability of default of chosen banks and to estimate this probability for next period. The thesis is divided into five parts, whereas the second and the third one are theoretical. Financial norm predictor models and credit scoring models are described in this part. There is the description of financial analysis of a bank and for better complexity there is also the pyramidal decomposition of mentioned models. In the end of this chapter there is a description of Monte Carlo Simulation. The fourth part is focused on practical implementation of calculations and analysis. There is an account of particular banks followed by financial analysis and the evaluation of the probability of default based on GaG1, GaG2 and GaG3 models, which are analyzed by the pyramidal decompositions. The probability of default modeling with interpretation of all calculations is realized in the end of this chapter.

Klíčová slova

pravděpodobnost selhání, predikční modely, modely úvěrového rizika, finanční analýza, poměrové ukazatele, pyramidový rozklad, simulace Monte Carlo, GaG1, GaG2, GaG3

Keywords

probability of default, predictor models, credit scoring models, financial analysis, ratio indicators, pyramidal decomposition, Monte Carlo Simulation, GaG1, GaG2, GaG3

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
• Vedoucí: Tomáš Tichý
• Oponent: Ilja Skaunic

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance