Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu

Bc. Ondřej Švec

Bakalářská práce

Hedging of Exchange Rate by Means of Derivatives of Forex Market

Anotace:

Předmětem bakalářské práce „Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu“ je komparace jednotlivých derivátů jako zajišťovacích instrumentů, při obchodních vztazích mezi partnery, kteří mají rozdílné domácí měny. V úvodu se zaměřuje na vysvětlení pojmu derivát, následuje charakteristika a rozbor jednotlivých derivátů, nakonec je na názorném příkladě ukázáno použití derivátů jako zajišťovacích instrumentů.

Abstract:

The subject of the „Hedging of exchange rate by means of derivatives of forex market“ Bachelor thesis is to compare individual derivatives as mean of hedging the currency risk among partners dealing with various currencies. First part of the thesis initially focus on defining the term derivative, which is followed by characteristics and analysis of individual derivatives. In conlusion there is my practical example that demonstrates how derivatives can be used as a hedging instruments.

Klíčová slova

zajištění, měnové riziko, derivát, měnový forward, měnové futures, měnové opce, měnový swap

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
• Vedoucí: Ing. Jiří Anděl, CSc.
• Oponent: doc. Ing. Jana Marková, CSc.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management