Pořadové testy s aplikacemi ve finanční matematice

Bc. Veronika Kenderová

Master's thesis

Rank tests with applications in finance

Abstract:

In this diploma thesis we deal with nonparametric statistical methods, specially with rank tests. They do not require any special assumptions regarding the distribution of random quantities. They result in correct solutions even though they are simple. We gradually describe one-sample, two-sample tests and also tests for comparison of several treatments. Finally, we apply each test in practical examples from financial field.

Abstract:

V tejto diplomovej práci sa venujeme neparametrickým štatistickým metódam, konkrétne poradovým testom, ktoré nevyžadujú žiadne špeciálne predpoklady týkajúce sa rozdelenia náhodných veličín a napriek svojej jednoduchosti prinášajú rozumné výsledky. Postupne sa zaoberáme jednovýberovými, dvojvýberovými a viacvýberovými poradovými testami. Každý test aplikujeme aj na príklady z finančnej oblasti.

Keywords

RStudio, testovanie hypotéz, testovacia štatistika, poradie náhodných veličín, kritická hodnota, jednovýberové poradové testy, dvojvýberové poradové testy, viacvýberové poradové testy, hypothesis testing, ranks of random variables, critical value, one-sample rank tests, two-sample rank tests, tests for comparison of several treatments

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2016

Thesis defence

• Date of defence: 21. 6. 2016
• Supervisor: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.
• Reader: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics