Zpět na vyhledávání

Michal Razumňak

Master's thesis

Algorithmic Trading of Pairs

Algoritmické obchodování párů
Abstract:
Párové obchodování je velmi dobře známou obchodní strategií založenou na statistické arbitráži. Tato strategie využívá krátkodobé odchýlení střední hodnoty poměru cen dvou vysoce korelovaných akcií ze stejného sektoru jako příležitost k otevření pozice. Následně očekává, že až se poměr cen vrátí ke své původní střední hodnotě, dojde k uzavření pozice. Jedná se o strategii využívanou již mnoho let a …more
Abstract:
Pair trading is a well-known strategy based on statistical arbitrage. This strategy uses a short-term deviation from the mean value of the price ratio of two highly correlated stocks from the same sector as the opportunity to open a position. When ratio returns to its mean value again, the position closes. This strategy has been used for many years and the main outcome of this thesis was to test whether …more
 

Keywords

back-testing kvantitativní obchodování algoritmické obchodování párové obchodování

Keywords

back-testing algorithmic trading pair trading quantitative trading
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2015
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/70981

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: Bohumil Stádník
  • Reader: Vojtěch Fučík

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70981