Michal Razumňak
Master's thesis
Algorithmic Trading of Pairs
Algoritmické obchodování párů
Abstract:
Párové obchodování je velmi dobře známou obchodní strategií založenou na statistické arbitráži. Tato strategie využívá krátkodobé odchýlení střední hodnoty poměru cen dvou vysoce korelovaných akcií ze stejného sektoru jako příležitost k otevření pozice. Následně očekává, že až se poměr cen vrátí ke své původní střední hodnotě, dojde k uzavření pozice. Jedná se o strategii využívanou již mnoho let a …moreAbstract:
Pair trading is a well-known strategy based on statistical arbitrage. This strategy uses a short-term deviation from the mean value of the price ratio of two highly correlated stocks from the same sector as the opportunity to open a position. When ratio returns to its mean value again, the position closes. This strategy has been used for many years and the main outcome of this thesis was to test whether …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2015
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/70981
Thesis defence
- Date of defence: 22. 6. 2017
- Supervisor: Bohumil Stádník
- Reader: Vojtěch Fučík
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/70981
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Algoritmické obchodování
Michal Duba -
Algoritmické obchodování
Jiří Uherek -
Algoritmické obchodování
Hoang Minh Vu -
Utilization of correlation and cointegration relationships in quantitative trading
Vladimír Strnad -
Párová arbitráž na vybraných trzích
Pavel Asmus -
A Comparative study on cash management (National Trading Limited and Salt Trading Corporation Limited)
Sushma Maharjan -
Identifying and Quantifying High Probability Trading Strategies in the stock market/Forex/indexes/ETFs: Key Success factors
Vadym Hedzyk -
Trading Bitcoin with Price Actions
Kryštof Míšek