Modelování kreditního rizika na P2P trzích

Bc. Tamara Trojáková

Master's thesis

Credit risk models for P2P markets

Anotácia:

Hlavným cieľom práce je predikcia kreditného rizika na P2P trhoch, implementovaním rôznych techník strojového učenia. Prvá kapitola - prehľad literatúry - poskytuje čitateľom teoretický základ k pochopeniu konceptu P2P pôžičiek, krátke prehľad histórie a súčasnného stavu P2P sektoru, s upriamením pozornosti na niektoré z hlavných míľnikov. Praktická časť je zameraná na predstavenie platformy, ktorej dáta boli v práci použité, popis metodiky a v neposlednom rade na modeláciu kreditného rizika, využitím regresných a klasifikačných modelov. V závere práce sú výsledky analýzy interpertované a porovné nielen medzi sebou, ale aj s poznatkami iných autorov v kontexte tematiky P2P pôžičiek.

Abstract:

The main objective of this thesis is to employ suitable machine learning techniques, in an attempt to predict credit risk arising from P2P investment. The first chapter - Literature Review - provides the theoretical basis, thereupon the understanding of the P2P lending concept as a whole is based. The section describes the premises for the development of P2P lending as a business model and proceeds to recount the major attributes, as well as the critical turning points in the still quite short existence of the P2P lending sector. The empirical part, 1.characterizes the source of analyzed data - Mintos, 2. outlines the commonly used predictive methods typically used in the context of credit risk modelling, namely various types of regression models and 3.builds, evaluates and interprets the final Credit Risk models. At last, result of the analysis are compared and validated with other authors' findings.

Keywords

Fintech, Sharing Economy, P2P Lending, Credit Risk, Logistic Regression, Random Forest

Jazyk práce: English

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
• Vedúci: prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
• Oponent: Ph.D. Oleg Deev

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Finance / Finance