Aplikace cenových modelů opcí v rámci CME – Bc. Galina Ruban
Bc. Galina Ruban
Diplomová práce
Aplikace cenových modelů opcí v rámci CME
Application of pricing option models within Chicago Mercantile Exchange
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování finančních derivátů na příkladu finanční opce. Finanční deriváty jsou považovány za jednu z nejdiskutovanějších otázek v současné finanční sféře, a to z důvodu jejich velice rizikové povahy. Hlavním cílem této práce je zkoumání, zda na burze Chicago Mercantile Exchange dochází k teoreticky správnému obchodování, a to na základě statistických a matematických …víceAbstract:
The master’s thesis deals with the issue of financial derivatives’ pricing based on an example of the financial option. Financial derivatives are considered to be one of the most arguable problems in the present financial world, because of their high-risk character. The main goal of this thesis is an examination if there is a theoretically right trading on the Chicago Mercantile Exchange based on application …víceKlíčová slova
Analýza binomický model Blackův-Scholesův model burza Chicago Mercantile Exchange diskrétní model oceňování opcí E-mini S& P 500 empirická statistika finanční derivát finanční opce futures Greeks index kvalitativní výzkum kvantitativní výzkum model částečné rovnováhy opční prémie spojitý model oceňování opcí testování normality vědecký výzkum. Analysis binomial model Black-Scholes model continious model of options‘ pricing discreet model of options‘ pricing empirical statistics exchange market financial derivative financial option normality testing option’s price parity model qualitative research quantitative research scientific research.
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Identifikátor:
https://is.vsfs.cz/th/dw74v/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
- Vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
- Oponent: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správníVysoká škola finanční a správní
Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby
Práce na příbuzné téma
-
Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů
David Chval -
Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů
David Chval -
Vypracování souboru procedur s finančním zaměřením - především na oceňování opcí
Martin BLAŽEK -
Komparace oceňování derivátů na OTC a burze na vybraném příkladě
Alena Přibylová -
Aplikace metodologie reálných opcí při ocenění podniku
Klára Adamcová -
Binomický a trinomický model oceňování opcí
Martina ABRAHAMOVÁ -
Blackův-Scholesův model oceňování opcí
Václav Král -
Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů
David Chval