Bc. Silvie Kafková, Ph.D.
Master's thesis
Dluhopisy a modely úrokových měr
Bonds and interest rates models
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje matematickým modelům struktury úrokových měr a oceňování dluhopisů. První kapitola se zaměřuje na úrokové míry a jsou zde vysvětleny základní pojmy jako výnos do splatnosti, krátkodobá úroková míra a forwardová míra. Druhá kapitola se věnuje stochastickému kalkulu. Je zde budován matematický aparát, který bude následně využit pro konstrukci spojitých modelů. Seznamuje …moreAbstract:
The thesis deals with mathematical models of structure of interest rates and valuation of bonds. The first chapter focuses on interest rates, it explains basic notions such as bond earning till maturity, short-term, interest rate and forward rate. The second chapter is devoted to stochastic calculus. Mathematic apparatus is created here, which is afterwards used for construction of continuous models …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2010
Identifier:
https://is.muni.cz/th/ywvq0/
Thesis defence
- Date of defence: 15. 6. 2010
- Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
- Reader: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Applied Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Modely oceňování derivátů úrokové míry
Nela Štefková