Martin Dúbravský

Bakalářská práce

Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB

Parametrický odhad modelu GARCH v prostředí Matlab
Anotace:
Konstantnost rozptylu v čase, nepatří mezi charakteristické vlastnosti časových řad finančních výnosů. Motivem této práce je proměnlivost rozptylu výnosů v čase. V teoretické části jsou popsány teoretické základy modelů GARCH a jeho modifikací. V praktické části jsou na pěti aktivech odhadnuty, pomocí metody maximální věrohodnosti, parametry modelů z rodiny GARCH. Mezi aktivy jsou zastoupeny akciové …více
Abstract:
Timely invariant variance is known not to be stylized fact of financial returns data. Motive of this bachelor thesis is to study financial data's typical variability of variance. In theoretical part, assumtions of GARCH models and its extensions, are summarized. GARCH family models' parameters are estimated, using maximum likelihood are estimated in empirical part. These models are estimated and evaluated …více
Abstract:
Konštantnosť rozptylu v čase, nepatrí medzi charakteristické vlastnosti časových radov finančných výnosov. Motívom tejto práce je premenlivosť rozptylu výnosov v čase. V teoretickej časti sú popísané teoretické základy modelu GARCH a jeho modifikácií. V praktickej časti sú na piatich aktívach odhadnuté, pomocou metódy maximálnej vierohodnosti, parametre modelov z rodiny GARCH. Medzi aktívami sú zastúpené …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Van Quang Tran
  • Oponent: Vojtěch Fučík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70707

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma