Ing. Bc. Juraj Hruška

Master's thesis

Matematicko-ekonomická analýza vybraných exotických opcí

Mathematical and economic analysis of selected exotic options
Abstract:
This diploma thesis is dealing with the topic of exotic options. I tis mainly focused on analysis of Asian options with fixed strike. In first two chapters are analyzed the assumptions of option pricing. Thesis contains models for pricing Asian options with arithmetic as well as geometric average. Particular derivations are included for chosen models. Efficiency of models is compared on real trading …viac
Abstract:
Táto diplomová práca rozoberá problematiku exotických opcií. Je zameraná najmä na rozbor Ázijských opcií s fixnou realizačnou cenou. V prvých dvoch kapitolách sú rozobrané teoretické predpoklady ich oceňovania. V práci sú zahrnuté modely pre Ázijské opcie s aritmetickým ako aj geometrickým priemerom. K vybraným modelom sú uvedené podrobné odvodenia. Efektívnosť modelov je porovnaná na reálnych obchodných …viac
 

Kľúčové slová

finanční deriváty opce exotické opce delta hedging gamma hedging spekulace ázijske opce Black-Scholes model Zhang model finantial derivatives options exotic options speculation asian options Zhang model
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/a7gh9/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Mathematics / Finance Mathematics

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
Všechny práce