Zpět na vyhledávání

Jan Coufalík

Master's thesis

Opční strategie a oceňování měnových opcí

Option strategies and currency options pricing
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analyzovat a s využitím statistických programů implementovat vybrané modely opčního oceňování. První kapitola se zabývá teoretickými základy opce jako zajišťovacího i spekulativního finančního instrumentu. Druhá kapitola tvoří stěžejní část práce, ve které jsou uvedeny jak teoretická východiska rizikově neutrálního oceňování, tak základní i vysoce sofistikované modely …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze and implement selected option pricing models using statistical software. The first chapter introduces theoretical basics of options as financial instruments ideal for hedging and speculation. The second chapter constitutes the core part of this thesis since it unveils theoretical concepts of risk-neutral pricing and at the same time analyze some basic, as …more
 

Keywords

opční strategie Hestonův model binomický model implikovaná volatilita oceňování opcí

Keywords

option pricing option trading strategies implied volatility binomial model Heston model
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2011
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/39409

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2014
  • Supervisor: Jiří Sedláček
  • Reader: Jiří Brázdil

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39409