Modelování kombinovaných opčních strategií

Bc. Jonáš HARTL

Diplomová práce

Simulation of combined option strategies

Anotace:

Práce je zaměřena na problematiku finančních derivátů s důrazem na kombinované opční strategie. V teoretické části práce jsou shrnuty základní poznatky z oblasti finančních derivátů. Podrobněji jsou popsány hlavní charakteristiky opcí, klasifikace opcí a základní a kombinované opční strategie. V rámci praktické části práce byl vytvořen program, jehož algoritmy usnadňují volbu kombinované opční strategie vytvořené z omezeného počtu zadaných opcí. K tomuto účelu byla navržena tři kritéria, pomocí kterých může uživatel volit, jak budou jednotlivé strategie hodnoceny. Dále byl vymezen jednoduchý postup pro modelování cen podkladových aktiv vzhledem k jejich historickým hodnotám. Práce je doplněna konkrétní praktickou ukázkou funkčnosti navržených algoritmů a programové implementace.

Abstract:

The Thesis deals with financial derivatives with an emphasis on option strategies. In the theoretical part, there is a summary of basic findings from the field of financial derivatives. The main option features, the option classification and option strategies are described in detail. For the practical part a program was built, the algorithms of which ease the choice of option strategy that was built from limited number of assigned options. For this purpose three criteria were set up. With the help of these criteria the user chooses how the particular strategies are evaluated. Furthermore the simple method for underlying assets price formation was allocated, using their historical prices. The Thesis is supplemented with a practical demonstration of efficiency of designed algorithms and programme implementation.

Klíčová slova

finanční deriváty, opce, kombinované opční strategie

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2011

Identifikátor: 41545

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika