Analýza generátorů ekonomických scénářů (zejména úrokových měr) – Michal Šára
Michal Šára
Diplomová práce
Analýza generátorů ekonomických scénářů (zejména úrokových měr)
Economic Scenario Generator Analysis (short rates)
Anotace:
Práce se zabývá podrobnou analýzou nejznámějších jednofaktorových short-rate modelů. Dále jsou v práci zahrnuta vlastní odvození některých formul cen úrokových derivátů a vztahy mezi diskretizacemi short-rate modelů. Tyto formule jsou poté užity ke kalibraci některých modelů na tržní data.Kalibrace je provedena v programu R prostřednictvím vlastních funkcí,jež jsou uvedeny společně s některými komplikovanějšími …víceAbstract:
The thesis is concerned with a detailed examination of the most familiar short-rate models.Furthermore,it contains some author's own derivations of formulas for prices of interest rate derivatives and some relationships between certain discretizations of these short-rate models. These formulas are then used for calibration of ceratain chosen models to the actual market data.All the calculations are …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2012
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/39874
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
- Vedoucí: Martin Janeček
- Oponent: Milan Sitař
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/39874
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statisticko-pojistné inženýrství
Práce na příbuzné téma
- Žádné práce na příbuzné téma.