Analýza generátorů ekonomických scénářů (zejména úrokových měr)

Michal Šára

Diplomová práce

Economic Scenario Generator Analysis (short rates)

Anotace:

Práce se zabývá podrobnou analýzou nejznámějších jednofaktorových short-rate modelů. Dále jsou v práci zahrnuta vlastní odvození některých formul cen úrokových derivátů a vztahy mezi diskretizacemi short-rate modelů. Tyto formule jsou poté užity ke kalibraci některých modelů na tržní data.Kalibrace je provedena v programu R prostřednictvím vlastních funkcí,jež jsou uvedeny společně s některými komplikovanějšími odvozeními v apendixu.

Abstract:

The thesis is concerned with a detailed examination of the most familiar short-rate models.Furthermore,it contains some author's own derivations of formulas for prices of interest rate derivatives and some relationships between certain discretizations of these short-rate models. These formulas are then used for calibration of ceratain chosen models to the actual market data.All the calculations are performed in R using author's own functions,which are along with the other more involved derivations placed in the appendix.

Klíčová slova

diskretizace, kalibrace, short-rate model

Keywords

discretization, calibration, short-rate model

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
• Vedoucí: Martin Janeček
• Oponent: Milan Sitař

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statisticko-pojistné inženýrství