Oceňování opcí

Bc. Lujza Gírethová

Diplomová práce

Option pricing

Abstract:

In this diploma thesis, we focus on option pricing. We use a discrete binomial model for pricing. In the thesis, we prove that if certain conditions are met, this model converges to the continuous Black-Scholes model. In the end, we compare the results obtained by using the discrete binomial model and by using the continuous model with the market price of chosen options.

Abstract:

V této diplomové práci si věnujeme oceňování opci. Na oceňování využíváme disktrétny binomický model. V práci je dokázáno, že za určitých podmínek tento model konverguje ke spojitému Blackova-Scholesova modelu. V závěru práce porovnáváme výsledky získané pomocí diskrétního binomického modelu a spojitého modelu s tržní cenou vybraných opci./ V tejto diplomovej práci sa venujeme oceňovaniu opcii. Na oceňovanie využívame disktrétny binomický model. V práci je dokázané, že za určitých podmienok tento model konverguje ku spojitému Blackovmu-Scholesovmu modelu. V závere práce porovnávame výsledky získané pomocou diskrétneho binomického modelu a spojitého modelu s trhovou cenou vybraných opcii.

Klíčová slova

call opcie, put opcie, put-call parita, binomické rozdělení, normální rozdělení, Blackov-Scholesov model, binomický strom, binomický model call opcia, put opcia, binomické rozdelenie, normálne rozdelenie, binomický model call option, put option, put-call parity, binomial distribution, normal distribution, Black-Scholes model, binomial tree, binomial pricing model

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
• Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
• Oponent: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika