Martin Novák

Master's thesis

Value at Risk models for Energy Risk Management

Value at Risk models for Energy Risk Management
Abstract:
Hlavním cílem práce je popsat a představit Risk Management v kontextu obchodování s energetickými komoditami a především popsat ukazatel Value at Risk a jeho hlavní modifikace jako hlavní měřítko rizika.
Abstract:
The main focus of this thesis lies on description of Risk Management in context of Energy Trading. The paper will predominantly discuss Value at Risk and its modifications as a main overall indicator of Energy Risk.
Abstract:
Ziel und Zweck der Arbeit besteht in Beurteilung und Beschreibung das Risikomanagement auf dem Gebiet Energiehandel. Die Arbeit analysiert das Risikomaß Value at Risk und die Varianten - LVaR, CVaR oder mVaR.
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2011
  • Supervisor: Jiří Hnilica
  • Reader: Patrik Sieber

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28909

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / International Management

Theses on a related topic