Martin Novák
Master's thesis
Value at Risk models for Energy Risk Management
Value at Risk models for Energy Risk Management
Abstract:
Hlavním cílem práce je popsat a představit Risk Management v kontextu obchodování s energetickými komoditami a především popsat ukazatel Value at Risk a jeho hlavní modifikace jako hlavní měřítko rizika.Abstract:
The main focus of this thesis lies on description of Risk Management in context of Energy Trading. The paper will predominantly discuss Value at Risk and its modifications as a main overall indicator of Energy Risk.Abstract:
Ziel und Zweck der Arbeit besteht in Beurteilung und Beschreibung das Risikomanagement auf dem Gebiet Energiehandel. Die Arbeit analysiert das Risikomaß Value at Risk und die Varianten - LVaR, CVaR oder mVaR.
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 10. 2010
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/28909
Thesis defence
- Date of defence: 20. 9. 2011
- Supervisor: Jiří Hnilica
- Reader: Patrik Sieber
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/28909
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Ekonomika a management / International Management
Theses on a related topic
-
Current Challenges in Risk Management: a comparative study from organizations in the energy sector
Jan Karban -
Assessment of Credit Risk Management Efficiency in Banking Industry with DEA and Logit Model
Xiaoshan Feng -
Strategická analýza podniku BMW a.s.
Michal Brychta -
Zajištění komoditního rizika
Veronika Nepšinská -
Analýza futures trhu so špecifikáciou na komodity
Richard Georgiev