Metody výpočtu vah (podílů) cenných papírů v portfoliu

Bc. Barbora Ševčíková

Diplomová práce

Methods of calculating shares of securities in portfolio

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá analýzou metod výpočtů podílů cenných papírů v portfoliu a určením výnosností a rizik námi sestavených portfolií z 5 cenných papírů obchodovaných na Pražské burze. Cílem práce je objasnění teoretických východisek a následná aplikace na vybrané cenné papíry pomocí praktického příkladu. Portfolia v praktických příkladech jsou vytvořena pomocí metody Lagrangeových multiplikátorů a Elton-Gruberovy metody.

Abstract:

The diploma thesis deals with the analysis of methods used in order to calculate shares of securities in portfolio; moreover, it covers the evaluation of the profitability and risk of portfolios assembled by us from five shares traded in the Prague's stock exchange. The aim of this thesis is to cast light on the theoretical basis and the follow up application. The portfolios in the practical examples have been made with the help of the Lagrange multipliers and Elton-Gruber's method.

Klíčová slova

teorie portfolia, cenné papíry, burza, výnosnost, riziko, prodej nakrátko, CAMP, Markowitzův model, faktorové modely, portfolio theory, securities, stock exchange, profitability, portfolio risk, sell short, Markowitz model, factor models

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
• Vedoucí: RNDr. František Čámský
• Oponent: Ing. Boris Šturc, CSc.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie