Back to search

Mgr. et Mgr. Pavel Doležel

Bachelor's thesis

Modely krátkodobé úrokové míry a jejich aplikace

Short-term interest rate models and their applications
Abstract:
Cílem práce je analyzovat vhodnost užití jednofaktorových modelů krátkodobé úrokové míry na reálném finančním trhu. Postup práce a použité metody: Charakteristika krátkodobé úrokové míry. Charakteristika modelů krátkodobé úrokové míry. Otestování vybraných modelů na reálných datech. Doporučení na základě provedené analýzy. Použité metody: analýza, dedukce, komparace, matematicko-statistické metody …more
Abstract:
The goal of the thesis is to analyze appropriateness of applying single-factor short-term interest rate models to real financial markets. Procedure and methods: Characteristics of short-term interest rates. Characteristics of short-term interest rate models. Testing selected models on real data. Recommendations based on the performed analysis. Used methods: analysis, deduction, comparison, statistical …more
 

Keywords

Krátkodobá úroková míra Wienerův proces Itôův integrál Itôova-Doeblinova věta Vašíčkův model Cox-Ingersoll-Ross model Dothanův model.
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 2. 2015
Identifier: https://is.muni.cz/th/wu746/

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Finance and Accounting / Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.