Bc. Adam Bako

Diplomová práce

Optimalizace large-scale portfolia

Large-scale portfolio optimization
Anotace:
Cílem této diplomové práce je porovnání metod optimalizace portfolia. Jedná se Naivní strategii, Inverse volatility portfolio, Black-Litterman model a Hierarchical risk parity model. Pro dosažení výsledků je použit shrinkage model kovarianční matice a výzkum je proveden na large-scale portfoliu skládajícího se z ETF. První část práce je věnována teoretickým poznatkům a rešerši literatury. Dále jsou …více
Abstract:
This thesis aims to compare portfolio optimization methods. These are Naive strategy, Inverse volatility portfolio, Black-Litterman model, and Hierarchical risk parity model. The shrinkage model of the covariance matrix was employed to achieve the results, and the research was conducted on a large-scale portfolio of ETFs. The first part of the paper is devoted to theoretical background and literature …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Axel Alejandro Araneda Barahona

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta