Modelování investičního portfolia na BCPP

Martina Horáková

Bachelor's thesis

Investment portfolio modelling on PSE

Abstract:

Práce se zabývá modelováním portfolia pro dva investory, kteří mají různé požadavky, a proto je nutné použít jiné postupy řešení. Úvodní část je věnována popisu finančních a burzovních trhů v České republice a popisu Burzy cenných papírů Praha, na níž bude probíhat modelování portfolia. V další části jsou popsány postupy lineárního a vícekriteriálního programování včetně obecných matematických modelů, které se používají pro řešení těchto úloh. Závěrečná část je věnována aplikaci těchto postupů na hledání kompromisního portfolia.

Abstract:

This Bachelor thesis models optimal portfolios for two different investors. Both of them have different needs so that's why it's necessary to use different approaches when searching for each solution. First part of the thesis describes finance and stock markets in Czech Republic and the Prague Stock Exchange where the data for modeling has been obtained. In the next part the procedures of linear and multiple criteria programming are described and also general mathematic models which are used for solving such optimums are shown. In the final part these models and data have been put together and they have been applied for searching the compromise portfolios.

Keywords

cílové programování, burzovní trhy, optimalizace portfolia

Keywords

goal programming, stock markets, portfolio optimization

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 10. 2012

Thesis defence

• Date of defence: 26. 6. 2013
• Supervisor: Adam Borovička
• Reader: Martin Dlouhý

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie