Bc. Alexandra Olivová

Master's thesis

Využití hedgingu při správě portfolia

Use of hedging in portfolio management
Anotácia:
Cílem této práce je ukázat, jakým způsobem je možné využít při správě portfolia hedging. Srovnáme dvě různé hedgingové strategie využívající opce. Srovnání je provedeno na reálných datech z akciových trhů. Při oceňování opcí jsme využili Black-Scholesův model. Potřebné matematické nástroje k jeho odvození jsou popsány v teoretické části.
Abstract:
The aim of this work is to demonstrate how hedging can be utilized in portfolio management. We will compare two different hedging strategies employing options. The comparison will be conducted using real data from stock markets. In the valuation of options, we utilized the Black-Scholes model. The necessary mathematical tools for its derivation are described in the theoretical part.
 

Kľúčové slová

portfolio akcie opce zajištění hedging Delta hedging Black-Scholesův model Portfolio Stocks Options Black-Scholes model
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ibpvb/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2023
  • Vedúci: doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Hynek Baran, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav v Opavě
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce

Silesian University in Opava

Mathematical Institute in Opava

Master programme / odbor:
Mathematics / Mathematical Modelling

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.