Riziko koncentrace úvěrového portfolia

Bc. Kateřina Malá

Diplomová práce

Concentration risk in credit portfolios

Anotace:

Předmětem diplomové práce „Riziko koncentrace úvěrového portfolia“ je vyhodnocení metod měření koncentračního úvěrového rizika a aplikace vybraných metod měření daného rizika na simulačním úvěrovém portfoliu banky. První část práce je zaměřena na deskripci bankovních rizik v obecné rovině s bližší specifikací koncentračního rizika bank - podstata, řízení, pohled na koncentrační riziko v procesu finanční analýzy, limity. Ve druhé části jsou představeny metody měření koncentračního rizika, u kterých je definována jejich podstata, matematický základ a komparace na základě výhod a nevýhod konkrétních metod. Ve třetí a zároveň poslední části je pomocí matematicko-statistických metod provedena aplikace vybraných metod měření koncentračního rizika na simulačním bankovním portfoliu.

Abstract:

The subject of the thesis "Concentration risk in credit portfolios" is an evaluation of measuring methods of the concentration credit risk and application of selected methods on the simulation loan portfolio. The first part of thesis is focused on the description of bank risks in general with bigger specification on bank’s concentration risk - the principle, control, view of the matter of the concentration risk in the process of financial analysis, limits. The second part presents methods for measuring concentration risk, where the principles, the mathematical basis and comparison based on the advantages and disadvantages of specific methods are defined. In the third part there is performed an application of selected methods of the concentration risk measurement on the simulation banking portfolio by using the mathematical and statistical methods.

Klíčová slova

Koncentrační riziko, úvěrové portfolio, sektorová koncentrace, koncentrace individuálních dlužníků, heuristické metody měření, modelové metody měření, simulační portfolio, concentration risk, credit portfolio, sector concentration, single-name concentration, heuristic approach for measurement, model-based approach for measurement, simulation portfolio

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
• Vedoucí: Oleg Deev
• Oponent: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance