Modelování volatility akciových indexů

Alena Faltysová

Diplomová práce

Modeling volatility of stock indexes

Anotace:

Tato diplomová práce je zaměřena na popis analýzy časové řady se zaměřením na modely volatility. Cílem této práce je sestavení modelů vybraných akciových indexů, které využijeme k následné predikci a porovnání s realitou. Součástí práce je i samotné seznámení s akciovým trhem, akciovými indexy a možnostech jejich obchodování.

Abstract:

This diploma thesis is focused on the description of time series analysis with a focus on volatility models. The aim of this thesis is to build models of selected stock indices, which we will use for subsequent prediction and comparison with reality. Part of the work is the introduction to the stock market, stock indices and their trading opportunities.

Klíčová slova

akciový index, časové řady, Boxova-Jenkinsova metodologie, modely volatility, predikce

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2022

Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Mgr. David Zapletal, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management finančních institucí