Zpět na vyhledávání

Alena Faltysová

Master's thesis

Modelování volatility akciových indexů

Modeling volatility of stock indexes
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na popis analýzy časové řady se zaměřením na modely volatility. Cílem této práce je sestavení modelů vybraných akciových indexů, které využijeme k následné predikci a porovnání s realitou. Součástí práce je i samotné seznámení s akciovým trhem, akciovými indexy a možnostech jejich obchodování.
Abstract:
This diploma thesis is focused on the description of time series analysis with a focus on volatility models. The aim of this thesis is to build models of selected stock indices, which we will use for subsequent prediction and comparison with reality. Part of the work is the introduction to the stock market, stock indices and their trading opportunities.
 

Keywords

akciový index časové řady Boxova-Jenkinsova metodologie modely volatility predikce
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. David Zapletal, Ph.D.

Citation record

Cite this text
The right form of listing the thesis as a source quoted

Faltysová, Alena. Modelování volatility akciových indexů. Pardubice, 2022. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41195 Reference to the local database file of the institution