Prediktivní modelování v oblasti řízení kreditních rizik

Iva Švastalová

Diplomová práce

Predictive Modeling in Credit Risk Management

Anotace:

Diplomová práce je zaměřená na prediktivní modelování v oblasti řízení kreditních rizik. Touto oblastí se především zabývají bankovní a finanční instituce, aby odhadly pravděpodobnost defaultu klientů a mohly se rozhodnout, kterého klienta přijmou a kterého klienta odmítnou. Teoretická část obsahuje seznámení s kredit scoringem a popis modelů diskrétní volby. Podrobněji je zde popsán lineární pravděpodobnostní model, probitový model a logitový model. Logitový model je následně použit pro odhad defaultu klientů. Praktická část této práce je zaměřena na statistický popis příslušného vzorku dat a práci se samotnými daty před zahájením výstavby kredit scoringového modelu. Poté následuje odhad modelu na testovacím vzorku dat a jeho testování, odhad modelu na celém vzorku dat s popisy jednotlivých kroků výpočtů a výstupů z programu SPSS.

Abstract:

The diploma thesis is focused on predictive modeling in credit risk management. Banks and financial institutions are mainly interested in it to estimate the probability of client's default in order to make a decision about which client will be accepted and which client will be rejected. The theoretical part includes an introduction of credit scoring and a description of discrete choice models. The linear probability model, the probit model and the logit model are described in detail. The logit model is afterwards used for the prediction of client's default. The practical part is focused on a statistical description of the dataset and a description of how to work with it before we start with the development of the credit scoring model. After that follows the estimation of the model on testing sample, its testing and the estimation of the model on full sample with a description of individual steps of calculation and outputs of the program SPSS.

Klíčová slova

modely diskrétní volby, logistický regresní model, řízení kreditních rizik

Keywords

discrete choice models, logistic regression model, credit risk management

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
• Vedoucí: Zuzana Dlouhá
• Oponent: Milan Bouda

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum