Matěj Nevrla
Master's thesis
Fourier methods in finance
Fourierovy metody ve financích
Anotácia:
Cílem této práce je podat vhled do technik oceňování finančních derivátů založených na Fourierově transformaci. Probíráme matematické pozadí Fourierovy transformace a koncept charakteristických funkcí v rámci teorie pravděpodobnosti. Analyzujeme tři metody pro oceňování evropských typů derivátů, jmenovitě FFT metodu, COS metodu a CONV metodu. Tyto metody jsou prozkoumány v případech, kdy cena podkladového …viacAbstract:
This thesis aims to provide an insight into Fourier transform based techniques utilized in the field of derivative pricing. We discuss mathematical background of Fourier transform techniques and concept of characteristic functions within the probability theory. We analyze three methods for pricing European-style derivatives, namely FFT method, COS method, and CONV method. These methods are examined …viac
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2014
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/53798
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
- Vedúci: Marek Kolman
- Oponent: Milan Fičura
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/53798
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství