Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Chvíla

Master's thesis

Tvorba dluhopisového portfolia

Formation of a bond portfolio
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku tvorby portfolia dluhopisů. Nejdříve popisuje strukturu dluhopisů a jejich vlastnosti jako výnos do splatnosti, durace a konvexita. Dále je uveden Markowitzův model zabývající se tvorbou portfolia z cenných papírů a jeho transformace na model portfolia dluhopisů. Rozebrány jsou také dluhopisové strategie běžně používané v praxi. V poslední části práce jsou …more
Abstract:
This thesis is focused on problematics of bond portfolio formation. The first part is concentrated on the structure and characteristics of bonds such as yield to maturity, duration and convexity. Next part deals with Markowitz portfolio theory and its tranformation for usage in bond portfolio formation. Simple bond portfolio strategies used in practice are also discussed. Some of the described models …more
 

Keywords

dluhopisy optimalizace portfolia Markowitzův model durace dluhopisu úrokové riziko výnosová křivka Vašíčkův model bonds portfolio optimization Markowitz Model bond duration interest rate risk yield curve Vasicek model
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014
Identifier: https://is.muni.cz/th/b6rh5/

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Reader: Ing. Bc. Jana Hvozdenská

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution