Bc. Martin Chvíla

Master's thesis

Tvorba dluhopisového portfolia

Formation of a bond portfolio
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku tvorby portfolia dluhopisů. Nejdříve popisuje strukturu dluhopisů a jejich vlastnosti jako výnos do splatnosti, durace a konvexita. Dále je uveden Markowitzův model zabývající se tvorbou portfolia z cenných papírů a jeho transformace na model portfolia dluhopisů. Rozebrány jsou také dluhopisové strategie běžně používané v praxi. V poslední části práce jsou …viac
Abstract:
This thesis is focused on problematics of bond portfolio formation. The first part is concentrated on the structure and characteristics of bonds such as yield to maturity, duration and convexity. Next part deals with Markowitz portfolio theory and its tranformation for usage in bond portfolio formation. Simple bond portfolio strategies used in practice are also discussed. Some of the described models …viac
 

Kľúčové slová

dluhopisy optimalizace portfolia Markowitzův model durace dluhopisu úrokové riziko výnosová křivka Vašíčkův model bonds portfolio optimization Markowitz Model bond duration interest rate risk yield curve Vasicek model
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/b6rh5/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jana Hvozdenská

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce