Analýza vybraných modelov kreditného rizika – Michala Sedlárová
Michala Sedlárová
Master's thesis
Analýza vybraných modelov kreditného rizika
Analýza vybraných modelov kreditného rizika
Abstract:
Hlavním cílem mé práce je seznámit čitatele se různými způsoby měření kreditního rizika pomocí vybraných strukturálních modelů kreditního rizika. Tato problematika je dosud popsaná v zahraniční literatuře. Český ani slovenští autoři se popisu těchto modelů a jejich praktickou aplikací nebo empirickou verifikací dosud ve svých publikacích přiliž nevěnují. Z toho důvodu bych chtěla tyto modely přiblížit …moreAbstract:
The main aim of my final thesis is to familiar reader with different ways of measuring credit risk by means of particular structural models of credit risk. This issue has been already described by foreign authors. Though, neither Czech nor Slovak economists have been deeply involved in this topic so far. For this reason, I have decided to focus on those models and both describe them as well as put …moreAbstract:
Hlavným cieľom mojej diplomovej práce je zoznámiť čitateľa s rôznymi spôsobmi merania kreditného rizika pomocou vybraných štrukturálnych modelov. Táto problematika je už obsiahnutá v zahraničnej literatúre. Českí ani slovenskí autori sa problematikou popisu týchto modelov a ich praktickou aplikáciou alebo empirickou verifikáciou doteraz vo svojich publikáciách príliš nezaoberali. Z tohto dôvodu by …moreKeywords
Merton strukturální modely Black-Scholes model KMV Credit Grades Credit Metrics kreditní riziko default
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2010
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/20990
Thesis defence
- Date of defence: 11. 6. 2010
- Supervisor: Jiří Málek
- Reader: Michal Polák
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/20990
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
NVIDIA Company Valuation under the Risk and Flexibility Based on the Real Options Method
Xin Li -
Hestonův model
Tomáš Kuric -
Porovnání Black-Scholesova modelu s Hestonovým modelem
Jiří Obhlídal -
Kreditní riziko banky ve vztahu ke korporátnímu segmentu
Martina Sponerová -
Dopad pandemie COVID-19 na kreditní riziko bank
Liudmyla Arabska -
Dopad pandemie COVID-19 na kreditní riziko bank
Ivona Tajšlová -
Kreditné riziko podľa regulácie Basel III
Igor Senaj -
Riziko ve financích a pojišťovnictví
Enxhi Abdihoxha