Statistická arbitráž na bázi spreadů On the Run a Off the Run dluhopisů – Marek Novotný
Marek Novotný
Master's thesis
Statistická arbitráž na bázi spreadů On the Run a Off the Run dluhopisů
Statistical arbitrage based on spread of on the run and off the run bonds
Abstract:
Tato práce se zabývá jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších investičních přístupů založených na statistických a matematických modelech a to statistickou arbitráží, v tomto případě na bází on the run a off the run dluhopisů. Ve své první části seznámí čtenáře se základními principy fungování statistických arbitráží a poskytne nutné teoretické znalosti o dluhopisech a jejich obchodování. Praktická …moreAbstract:
This diploma thesis describes one of the most popular and most known investment strategy based on mathematical and statistical models, known as statistical arbitrage, in this case based on on the run and off the run bonds. In first chapter describes basic principles of statistical arbitrage and gives simple introduction to bond problematic. Practical part is divided to three part. Preparing of the …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 2. 2015
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/53828
Thesis defence
- Date of defence: 21. 6. 2016
- Supervisor: Bohumil Stádník
- Reader: Milan Fičura
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/53828
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Teorie efektivního trhu a Behaviorální finanční teorie v praxi
Petr Jarosil -
Teorie efektivních trhů
Michal Záhoř -
Teorie efektivních trhů, vývoj a současnost
Martin Borovička -
Testování teorie efektivních trhů.
Pavla Henzlová -
Teorie efektivních trhů, vývoj a současnost
Petr Šťovíček -
Psychological and Sociological Aspects of Investing in Stock Markets
Jan Šedina -
Verification of profitability of statistical arbitrage on the US stock market
Jan Kamenský -
Statistical arbitrage in cryptocurrency market
Ruslan Rozbeiko