Algoritmické obchodní strategie

Bc. Petr Kouba

Diplomová práce

Algorithmic trading strategies

Anotace:

Tato práce se zaměřuje na využití breakout strategií, a to při automatickém obchodování měn, komodit (zlato) a indexů (DAX) na platformě MetaTrader 4. Popisované strategie využívají pouze technickou analýzu trhu pomocí technických indikátorů a cenových patternů. Místo ručního vývoje a programování strategií v MetaQuotes Language 4 se používá moderní forma generování genetickou evolucí za pomoci programu StrategyQuant. Vytvořené strategie a z nich sestavené portfolio byly testovány na nejpřesnějších tj. tickových historických datech většího počtu brokerů a na více testerech. Vygenerované strategie byly podrobeny dostupným testům robustnosti včetně Cluster Walk-Forward analýzy se zřetelem na stabilitu ziskovosti. V backtestingu i v reálném provozu bylo prokázáno, že na trzích lze najít tzv. edge, dlouhodobou statistickou výhodu, která je založena na vnímání psychologických úrovní ostatními účastníky trhu. Součástí práce je i zdůraznění rozdílů mezi backtestingem a reálným obchodováním.

Abstract:

This thesis focuses on the use of breakout strategies during automated trading of currencies, commodities (gold) and indices (DAX) on the MetaTrader 4 platform. These strategies use only underlying technical analysis of the markets based on technical indicators and price patterns. Instead of manual development and programming of strategies by hand in MetaQuotes Language 4, it uses modern form of genetic evolutionary algorithms in form of StrategyQuant software package. Created strategies and the built portfolio were tested on tick historic data of multiple data brokers and multiple testing software suites. Generated strategies were tested for robustness including a Cluster Walk Forward analysis focused on profit stability. It was proven in both backtesting and real trading that long term statistical edge can be achieved against other market entities. This thesis also includes a detailed look at the difference between backtesting and real trading results.

Klíčová slova

Algorithmic Trading Strategy, Algoritmické obchodní strategie, AOS, ATS, Automated Trading System, Automatické obchodní strategie, Backtesting, Breakout strategie, Expert Advisor, FOREX, MetaTrader, Robustness, Robustnost, Technical analysis, Technická analýza, Walk-Forward analysis, Walk-Forward analýza

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 30. 10. 2019
• Vedoucí: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
• Oponent: prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika