Aplikace teorie portfolia na vybrané trhy

Yaroslav Korobka

Bakalářská práce

Applications of portfolio theory on selected markets

Anotace:

Tato práce se zabývá teorií portfolia a její aplikací v praxi. V teoretické části jsou popsány základní pojmy z popisné statistiky, ne nichž stojí podstatná část práce. Tamtéž je detailněji popsána Markowitzova teorie portfolia a postup optimalizace. V praktické části je věnována pozornost zkoumání výnosnosti portfolií sestavených na základě dvou významných indexů, Dow Jones Industrial Average a Deutscher Aktienindex. Na základě různých přístupů komparace portfolií byl tak proveden globální závěr práce ohledně indexu DJIA jakožto lepší volby pro investora, jež se rozhodl za účelem zhodnocení prostředků vytvořit portfolio.

Abstract:

This thesis is concerned with portfolio theory and its application in practice. The theoretical part describes the basic concepts of descriptive statistics which are used throughout the thesis. Markowitz portfolio theory and optimalisation process are described in more detail here as well. The practical part aims to examine the profitability of portfolios based on two major indices, Dow Jones Industrial Average and Deutscher Aktienindex. Based on different portfolio comparison approaches, a global conclusion was made that DJIA could be a better choice for the investor, who decided to create a portfolio to valorise the funds.

Klíčová slova

teorie portfolia, ekonometrie, Dow Jones, DAX, portfolio theory, econometrics

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
• Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance