Bc. Lenka Křivánková, Ph.D.
Master's thesis
Wienerův proces a jeho aplikace
Wiener process and applications
Abstract:
Tato práce se zabývá Wienerovým procesem. Cílem práce je detailně popsat Lévyho konstrukci Wienerova procesu, seznámit s některými jeho důležitými vlastnostmi a následně získané poznatky využít při oceňování bariérových opcí. Výsledek je ilustrován programem v Maple.Abstract:
This thesis deals with the Wiener process. The purpose of this thesis is to describe Lévy's construction of Wiener process, familiarize with some of its important features and then use acquired knowledge to evaluate barrier options. Result is illustrated in program Maple.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2009
Identifier:
https://is.muni.cz/th/g0pug/
Thesis defence
- Date of defence: 17. 6. 2009
- Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
- Reader: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Applied Mathematics / Statistics and Data Analysis
Theses on a related topic
-
Oceňování vybraných typů bariérových opcí
Kristína Vrtíková