Wienerův proces a jeho aplikace – Bc. Lenka Křivánková, Ph.D.
Bc. Lenka Křivánková, Ph.D.
Diplomová práce
Wienerův proces a jeho aplikace
Wiener process and applications
Anotace:
Tato práce se zabývá Wienerovým procesem. Cílem práce je detailně popsat Lévyho konstrukci Wienerova procesu, seznámit s některými jeho důležitými vlastnostmi a následně získané poznatky využít při oceňování bariérových opcí. Výsledek je ilustrován programem v Maple.Abstract:
This thesis deals with the Wiener process. The purpose of this thesis is to describe Lévy's construction of Wiener process, familiarize with some of its important features and then use acquired knowledge to evaluate barrier options. Result is illustrated in program Maple.
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/g0pug/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
- Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
- Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat
Práce na příbuzné téma
-
Oceňování vybraných typů bariérových opcí
Kristína Vrtíková