Konstrukce portfolia podílových fondů dle vybraných investičních strategií v globálním finančním světě

Tom Kadeřábek

Diplomová práce

Construction of mutual funds portfolio according to selected investment strategies in the global financial world

Anotace:

Diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce portfolií podílových fondů v prostředí finančního trhu. Důraz je kladen hlavně na propojení teorie s praxí. Cílem práce je sestavit portfolio dle základních parametrů, analyzovat jej z hlediska výkonnosti, rizika, zatížit vytvořeným scénářem a navrhnout změny. Úvodní část se zabývá teoretickými zásadami při tvorbě portfolia, výnosností, rizikem a likviditou. V druhé části je prakticky provedena konstrukce portfolia a nastíněny náležitosti důležité při jeho tvorbě. Dále se tato kapitola zabývá postupem při výběru konkrétních fondů, jednotlivými investičními strategiemi a jejich charakteristikou. Ve třetí části modeluji konkrétní portfolio a scénář, kterým budu dané portfolio zatěžovat. Ve scénáři jsou nastíněny různé ekonomické faktory a jejich dopad na portfolio. Doporučím také změny a budu prezentovat poznatky vedoucí k získání vhodného portfolia. Závěrem provedu fundamentální analýzu podílových fondů z pohledu výkonnosti a rizika.

Abstract:

The thesis deals with construction of mutual fund portfolios in the financial market. Great emphasis is placed on linking the theory with practice. The aim of this work is to compile a portfolio according to basic parameters, then analyze this portfolio, burden it with the created scenario and suggest changes. The opening part introduces theoretical principles applied in creation of portfolio and deals with performance, risk and liquidity. The second part comprises construction of the portfolio and outlines essentials of its creation. This chapter also deals with the procedure of selecting specific funds, with individual investment strategies and their characteristics. In the third part, I model particular portfolio and the scenario that will burden my portfolio. The scenario outlines various economic factors and their impact on the portfolio development. Additionally, I will recommend changes and present findings leading to a suitable portfolio. In the end, I will perform fundamental analysis of mutual funds in terms of performance and risk.

Klíčová slova

portfolio, teorie portfolia, investiční strategie, konstrukce portfolia, scénář, výkonnost, riziko, analýza

Keywords

theory of portfolio, portfolio, investment strategy, portfolio construction, scenario, performance, risk, analysis

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
• Vedoucí: Jitka Veselá
• Oponent: Olga Pastiranová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance