Projekt intradenního obchodování futures na akciové indexy pomocí price action a orderflow analýzy

Bc. Michal Krupa

Diplomová práce

Intraday Futures Trading of Equity Indexes Based on Price Action and Order Flow Analysis

Anotace:

Diplomová práce řeší problematiku intradenního obchodování na futures trzích akciových indexů s využitím netradičních postupů technické analýzy. Hlavním cílem práce je seznámit čtenáře s postupy orderflow analýzy a na základě těchto poznatků vytvořit obchodní strategii a otestovat ji v prostředí reálných trhů za účelem zhodnocení vložených finančních prostředků. Teoretická část pomocí literární rešerše vysvětlila pojem derivát a podstatu technické a orderflow analýzy. V praktické části byly použity metody technické, ordeflow a intermarket analýzy na trhu Nasdaq 100. Dále byla vytvořena obchodní strategie, která byla na tomto trhu aplikována a následně zhodnocena. V práci byl vytvořen netradiční obchodní systém, který nahlíží na fundamentální podstatu trhů a obchody realizuje na základě aktuální tržní situace, nikoli minulosti. Na základě zjištěných skutečností je možné lépe porozumět tržnímu prostředí a dosahovat tak větší úspěšnosti obchodování a konzistentnější ziskovosti.

Abstract:

The aim of this thesis is to present an intraday futures trading of the stock indexes markets with the use of uncommon technical analysis aproaches. The main goal is to introduce the orderflow analysis and based on this knowledge create a trading strategy which is tested on real markets in order to appreciate the value of invested capital. Theoretical part, including literature search, explains the term derivatives and the principle of a technical and orderflow analysis. The practical part includes technical, orderflow and intermarket analysis, genera-ting a trading strategy which has been applied on market Nasdaq 100. This unorthodox tra-ding system reviews fundamental basics of markets and realising trades on the actual market price situation, not the price history. All of these above are helpful in understanding the current market situation and allowing to reach better efficiency and more consistent profits.

Klíčová slova

intradenní obchodování, finanční deriváty, futures, technická analýza, akciové indexy, orderflow, obchodní strategie

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Vojtěch Sadil

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance