Zpět na vyhledávání

Bc. Jozef Sipos

Diplomová práce

Matematicko-ekonomická analýza vybraných exotických opcí

Mathematical and economic analysis of selected exotic options
Abstract:
The aim of this master´s thesis is to do a mathematical and economic analysis of selected exotic options. The first chapters deal with the basic characteristics of plain-vanilla and exotic options. After this section the valuation of the barrier and lookback options is analysed by binomial trees and the modified Black-Scholes model. Practical examples of the valuation of the analysed options also belong …více
Abstract:
Témou tejto diplomovej práce je matematicko-ekonomická analýza vybraných exotických opcií. V prvých kapitolách sú uvedené základné charakteristiky plain-vanilla a exotických opcií. V ďalšom texte je analyzované oceňovanie bariérových a lookback opcií pomocou binomických stromov a modifikovaného Black-Scholes modelu. Súčasťou práce sú aj praktické príklady na oceňovanie analyzovaných opcií.
 

Klíčová slova

Finanční deriváty opce exotické opce hedging spekulace bariérové opce lookback opce binomické stromy Black-Scholes model Finantial derivatives options exotic options speculation barrier options lookback options binomial trees
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/i509n/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: Mgr. Petr Červinek

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce