Statistické arbitráže na akciových trzích – David Hanel
David Hanel
Diplomová práce
Statistické arbitráže na akciových trzích
Statistical Arbitrage on the Stock Markets
Anotace:
Statistické arbitráže představují poměrně rozšířený investiční přístup, který se řadí mezi tzv. tržně neutrální strategie. Přestože první zmínky pocházejí již z 80. let, názor investorské obce na její schopnost fungovat profitabilně není jednotný. Tato práce si klade za cíl představit teorii, na které statistické arbitráže stojí, a následně na historických datech předem definované množiny akciových …víceAbstract:
Statistical arbitrage is a relatively widespread investment approach that belongs among the so-called market neutral strategies. Although the first records date back to the 1980s, there is still no unified opinion on its ability to generate profits within the investors' community. The goal of the thesis is to introduce the theory of statistical arbitrage and consequently to test its functionality using …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2012
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/61226
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
- Vedoucí: Jitka Veselá
- Oponent: Tomáš Derner
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/61226
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Práce na příbuzné téma
-
Verification of profitability of statistical arbitrage on the US stock market
Jan Kamenský -
Statistical arbitrage in cryptocurrency market
Ruslan Rozbeiko -
Statistical Arbitrage in Algorithmic Trading of US Bonds
Jana Juhászová -
Statistická arbitráž na bázi spreadů On the Run a Off the Run dluhopisů
Marek Novotný -
Párová arbitráž na vybraných trzích
Pavel Asmus -
Verification of profitability of statistical arbitrage on the US stock market
Jan Kamenský -
Statistical arbitrage in cryptocurrency market
Ruslan Rozbeiko -
Párové obchodování akcií
Michal Špicar