David Hanel
Master's thesis
Statistické arbitráže na akciových trzích
Statistical Arbitrage on the Stock Markets
Abstract:
Statistické arbitráže představují poměrně rozšířený investiční přístup, který se řadí mezi tzv. tržně neutrální strategie. Přestože první zmínky pocházejí již z 80. let, názor investorské obce na její schopnost fungovat profitabilně není jednotný. Tato práce si klade za cíl představit teorii, na které statistické arbitráže stojí, a následně na historických datech předem definované množiny akciových …moreAbstract:
Statistical arbitrage is a relatively widespread investment approach that belongs among the so-called market neutral strategies. Although the first records date back to the 1980s, there is still no unified opinion on its ability to generate profits within the investors' community. The goal of the thesis is to introduce the theory of statistical arbitrage and consequently to test its functionality using …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 1. 2012
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/61226
Thesis defence
- Date of defence: 22. 1. 2014
- Supervisor: Jitka Veselá
- Reader: Tomáš Derner
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/61226
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Theses on a related topic
-
Verification of profitability of statistical arbitrage on the US stock market
Jan Kamenský -
Statistical arbitrage in cryptocurrency market
Ruslan Rozbeiko -
Statistical Arbitrage in Algorithmic Trading of US Bonds
Jana Juhászová -
Statistická arbitráž na bázi spreadů On the Run a Off the Run dluhopisů
Marek Novotný -
Párová arbitráž na vybraných trzích
Pavel Asmus -
Verification of profitability of statistical arbitrage on the US stock market
Jan Kamenský -
Statistical arbitrage in cryptocurrency market
Ruslan Rozbeiko -
Párové obchodování akcií
Michal Špicar