Modely oceňovania opcií

Bc. Stanislav Šimák

Diplomová práce

Option pricing models

Abstract:

This diploma thesis is focused on pricing of options. The first chapter begins with a history of trading with options. Subsequently it characterizes the term option and dividing of options is described in detail from many points of view. The introduction of the second chapter clarifies basic concepts concerning options, the price of the option and its aspects and factors affecting the option premium. Subsequently it describes in detail the Black-Scholes pricing model and the binomial option pricing model. In conclusion of the chapter there is the model comparison. The final chapter is focused on the prime example resolution.

Abstract:

Diplomová práca sa zaoberá problematikou stanovenia ceny opcie. Prvá kapitola sa začína históriou obchodovania s opciami. Následne sa v nej charakterizuje pojem opcia a podrobne sa venuje deleniu opcií z viacerých hľadísk. Druhá kapitola v úvode ozrejmuje základné pojmy, ktoré súvisia s opciami, cenu opcie, jej aspekty a faktory ovplyvňujúce opčnú prémiu. Následne podrobne popisuje Black-Scholesov oceňovací model a binomický oceňovací model. V závere kapitoly je samotná komparácia modelov. Posledná kapitola sa venuje riešeniu konkrétnemu reálnemu príkladu.

Klíčová slova

opcie, členenie opcií, Black-Scholesov model, binomický model, options, division of options, Black-Scholes model, binomial model

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
• Vedoucí: Ing. Katarína Zvaríková, PhD.
• Oponent: doc. Ing. Peter Krištofík, PhD.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance