Řízení tržního rizika v bance

Bc. Jan Landa

Master's thesis

Market risk management in a bank

Anotácia:

Rozšíření finančních služeb, vznik nových finančních produktů či současná finanční krize jsou příčinou nestálých a globalizovaných procesů na finančních trzích, které mohou zásadně ovlivnit hospodářský výsledek i velkých nadnárodních firem. Řízení rizik se tedy stalo nepostradatelnou součástí správného vedení nejen v oblasti bankovního podnikání. Cílem práce je vyhodnotit a popsat systém řízení rizik v České spořitelně. V této práci jde zejména o analýzu tržních rizik a jejich možných negativních dopadů na hospodářskou situaci banky. Dalším cílem je poskytnutí přehledu o metodách měření a řízení tržních rizik na finančních trzích.Teoretická část je zaměřena zejména na směrnici Basel II a na popsání jednotlivých rizik a finančních derivátů. V aplikační části je popsána analýza a komparace metod používaných pro měření tržních rizik v ČS a následná opatření ke snižování rizik.

Abstract:

Expansion of financial services, creation of new financial products and financial crisis make global financial markets turbulent and inconstant. These processes could badly influence economic profit of a big global companies. Risk management has become indispensable part of correct managing in banks.The main aim of the thesis is describe risk management in Česká spořitelna, especially analysis of markets risk and their negative impact to the economical situation of the company. Provide a summary about methods for measuring and managing market risk is a second aim.Theoretical part of the thesis describes Basel II and financial derivatives. Practical part focuses on analysis and comparation methods, which are

Kľúčové slová

Bankovní kniha, basel II, finanční deriváty, parametry citlivosti, řídící a kontrolní systém, stresové testování, tržní riziko, obchodní kniha, value at risk, zajištění

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
• Vedúci: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
• Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services